币安历史数据秘籍：解锁交易洞察，先人一步！

时间：2025-03-08 11:47:26 阅读：88

如何查询Binance单个交易对的历史交易数据

在加密货币交易领域，获取历史交易数据对于技术分析、算法交易以及风险管理至关重要。Binance作为全球领先的加密货币交易所，提供了多种途径供用户查询其平台上单个交易对的历史交易数据。本文将详细介绍这些方法，帮助读者有效获取所需信息。

一、Binance API (应用程序编程接口)

Binance API 是一套功能强大的工具集，专门为开发者和交易者设计，旨在通过编程方式无缝访问币安交易所的各种数据和功能。它允许用户创建自动化交易策略、监控市场动态以及管理账户。API 的核心优势在于其提供的全面功能，涵盖了从获取实时市场价格、检索历史交易数据到管理账户信息、执行交易等各个方面。通过利用 API，用户可以构建复杂的交易机器人、开发定制化的交易界面，以及集成币安的数据到其他应用程序中。

要查询历史交易数据，你需要利用 API 提供的特定端点（endpoint），这些端点通常需要身份验证，以确保只有授权用户才能访问敏感信息。每个端点都有特定的参数，用于指定请求的数据范围、时间段和其他筛选条件。例如，你可以指定查询特定交易对在特定时间段内的交易记录。API 还提供了速率限制，以防止滥用和维护系统的稳定性。因此，在使用 API 时，务必遵守币安的速率限制规则，并合理设计你的应用程序，以避免触发速率限制。

1.1 获取API密钥

在使用币安（Binance）API之前，您需要先获得授权才能访问其数据和服务。这涉及在币安官方网站上生成一个API密钥对，其中包括API Key和Secret Key。API Key相当于您的用户名，用于标识您的身份；而Secret Key则相当于您的密码，用于验证您的请求。登录您的币安账户，然后导航至用户中心的“API管理”页面。在该页面，您可以创建一个新的API密钥对。

在创建API密钥时，请务必执行以下关键步骤：

  • 启用两步验证（2FA）： 在创建任何API密钥之前，确保您的币安账户已启用两步验证。这可以显著增强账户的安全性，防止未经授权的访问。
  • 设置IP访问限制（推荐）： 为了进一步提高安全性，您可以将API密钥限制为仅允许来自特定IP地址的访问。如果您只打算从特定的服务器或计算机访问API，强烈建议设置IP访问限制。
  • 设置适当的权限： 在创建API密钥时，币安会要求您设置该密钥的权限。这些权限决定了该密钥可以执行的操作类型。根据您的具体需求，仔细选择权限。例如，如果您只需要读取市场数据，请只授予“读取”权限，而不要授予“交易”权限。
  • 谨慎保管您的密钥： API Key和Secret Key非常重要，请务必妥善保管。切勿将Secret Key分享给他人，也不要将其存储在不安全的地方。如果您的密钥泄露，可能会导致您的账户受到损害。
  • 定期轮换您的密钥： 为了提高安全性，建议您定期轮换您的API密钥。这意味着创建一个新的密钥对，并禁用旧的密钥对。

请注意，币安的API使用规则可能会发生变化，请务必参考最新的官方文档以获取准确信息。不遵守API使用规则可能会导致您的API密钥被禁用。

1.2 使用 klines/candlestick 数据

klines/candlestick 端点是获取历史交易数据的常用且关键方法，被广泛应用于量化交易、市场分析和策略回测。它提供特定交易对在特定时间间隔内的详细的 OHLC (Open, High, Low, Close) 数据，以及在该时间段内的交易量信息，这些信息对于分析市场趋势至关重要。

  • Endpoint: GET /api/v3/klines
  • 参数:
    • symbol : 交易对，指定要查询的交易品种，例如 BTCUSDT (比特币/USDT)。务必保证交易对的准确性，大小写敏感。
    • interval : 时间间隔，定义每个K线的时间周期。常见的时间间隔包括：
      • 1m : 1 分钟，表示每分钟创建一个新的K线。
      • 3m : 3 分钟，表示每 3 分钟创建一个新的K线。
      • 5m : 5 分钟，表示每 5 分钟创建一个新的K线。
      • 15m : 15 分钟，表示每 15 分钟创建一个新的K线。
      • 30m : 30 分钟，表示每 30 分钟创建一个新的K线。
      • 1h : 1 小时，表示每小时创建一个新的K线。
      • 2h : 2 小时，表示每 2 小时创建一个新的K线。
      • 4h : 4 小时，表示每 4 小时创建一个新的K线。
      • 6h : 6 小时，表示每 6 小时创建一个新的K线。
      • 8h : 8 小时，表示每 8 小时创建一个新的K线。
      • 12h : 12 小时，表示每 12 小时创建一个新的K线。
      • 1d : 1 天，表示每天创建一个新的K线。
      • 3d : 3 天，表示每 3 天创建一个新的K线。
      • 1w : 1 周，表示每周创建一个新的K线。
      • 1M : 1 月，表示每月创建一个新的K线。
    • startTime : (可选) 开始时间的时间戳（毫秒），用于指定查询历史数据的起始时间。如果不提供，则从最早的数据开始返回。例如， 1609459200000 代表 2021 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC。
    • endTime : (可选) 结束时间的时间戳（毫秒），用于指定查询历史数据的结束时间。如果不提供，则返回到最新的数据。例如， 1640995200000 代表 2022 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC。
    • limit : (可选) 返回记录的最大数量，控制单次API调用返回的K线数量。默认值和最大值为 1000。 如果需要获取更多数据，需要通过循环调用，每次调整 startTime 和 endTime 来获取不同时间段的数据。

1.3 示例代码 (Python)

以下是一个使用 Python 和 requests 库从 Binance API 获取 BTCUSDT 1小时 K线数据的示例代码。此示例展示了如何通过API请求获取历史价格数据，为量化交易策略研究或数据分析提供基础。

import requests import

def get_binance_klines(symbol, interval, start_time=None, end_time=None, limit=1000): """ 从 Binance API 获取 K 线数据。 该函数允许用户指定交易对、时间间隔、开始和结束时间，以及返回记录的最大数量。 

Args:
     symbol: 交易对 (例如, 'BTCUSDT')。这是需要获取K线数据的加密货币交易对。
     interval: 时间间隔 (例如, '1h')。 定义了K线的时间粒度，如1分钟（'1m'），5分钟（'5m'），1小时（'1h'），1天（'1d'）等。
    start_time: (可选) 开始时间的时间戳 (毫秒)。指定获取数据的起始时间，若不指定，则从最早的数据开始获取。
    end_time: (可选) 结束时间的时间戳 (毫秒)。 指定获取数据的结束时间，若不指定，则获取到最新的数据。
     limit: (可选) 返回记录的最大数量 (默认值和最大值为 1000)。 限制单次API调用返回的数据量。 Binance API 对此参数有限制，通常最大值为1000。

Returns:
     一个包含 K 线数据的列表。 每个K线数据包含开盘时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量等信息。
"""

url = "https://api.binance.com/api/v3/klines"
params = {
    'symbol': symbol,
    'interval': interval,
    'limit': limit
}

if start_time:
    params['startTime'] = start_time
if end_time:
    params['endTime'] = end_time

try:
    response = requests.get(url, params=params)
    response.raise_for_status()   # 检查是否有 HTTP 错误，如果有，则抛出异常
    data = response.()
    return data
except requests.exceptions.RequestException as e:
    print(f"API 请求失败: {e}")
    return None

代码解释：

  • import requests : 导入 requests 库，用于发送 HTTP 请求。
  • import : 导入 库，用于处理 JSON 格式的数据。
  • get_binance_klines 函数: 接收交易对 ( symbol )、时间间隔 ( interval )、开始时间 ( start_time )、结束时间 ( end_time ) 和返回记录的最大数量 ( limit ) 作为参数。
  • API URL: 定义了 Binance API 的 K 线数据接口 URL。
  • 请求参数: 构建包含交易对、时间间隔和数量限制的请求参数字典。 如果提供了开始时间和结束时间，则将其添加到参数中。
  • 发送请求: 使用 requests.get 方法发送 GET 请求到 Binance API。
  • 错误处理: 使用 response.raise_for_status() 检查 HTTP 错误。如果发生错误，则会引发异常。
  • 返回数据: 如果请求成功，则使用 response.() 将响应数据解析为 JSON 格式，并返回 K 线数据列表。
  • 异常处理: 如果请求失败，则捕获 requests.exceptions.RequestException 异常，打印错误消息，并返回 None 。

示例：获取 BTC/USDT 1 小时 K 线数据

在加密货币交易中，K 线图（也称为蜡烛图）是分析价格走势的重要工具。以下代码示例展示了如何获取币安交易所 BTC/USDT 交易对的 1 小时 K 线数据。

参数说明：

  • symbol ：交易对代码，指定要查询的交易对。在本例中， 'BTCUSDT' 表示比特币 (BTC) 兑美元稳定币 USDT 的交易对。
  • interval ：K 线的时间间隔，指定每个 K 线代表的时间长度。在本例中， '1h' 表示 1 小时，即每个 K 线代表 1 小小时的价格变动。常用的时间间隔还包括 1m (1 分钟), 5m (5 分钟), 15m (15 分钟), 30m (30 分钟), 4h (4 小时), 1d (1 天), 1w (1 周), 1M (1 月) 等。

代码示例（Python）： 


from binance.client import Client

# 替换为你的 API 密钥和密钥
api_key = 'YOUR_API_KEY'
api_secret = 'YOUR_API_SECRET'

client = Client(api_key, api_secret)

symbol = 'BTCUSDT'
interval = '1h'

# 获取 K 线数据
klines = client.get_klines(symbol=symbol, interval=interval)

# 打印 K 线数据
for kline in klines:
    print(kline)

K 线数据格式说明：

klines 返回的是一个列表，其中每个元素代表一个 K 线。每个 K 线是一个包含 12 个元素的列表，其含义如下：

  1. 开盘时间 (Unix timestamp in milliseconds)
  2. 开盘价
  3. 最高价
  4. 最低价
  5. 收盘价
  6. 成交量
  7. 收盘时间 (Unix timestamp in milliseconds)
  8. 成交额
  9. 成交笔数
  10. 主动买入成交量
  11. 主动买入成交额
  12. 忽略

你可以根据这些数据进行各种技术分析，例如计算移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 等，以辅助你的交易决策。

注意事项：

  • 你需要安装 Binance Python API 客户端： pip install python-binance
  • 确保你的 API 密钥和密钥具有读取数据的权限。
  • 频繁请求数据可能会受到交易所的频率限制，请合理控制请求频率。

symbol = 'BTCUSDT'
interval = '1h'

可以选择设置 starttime 和 endtime

start_time = 1609459200000 # 2021-01-01 00:00:00 UTC

end_time = 1609545600000 # 2021-01-02 00:00:00 UTC

klines = get_binance_klines(symbol, interval)

if klines:

for kline in klines:

# kline 是一个包含以下元素的列表，代表一个时间间隔内的交易数据，是技术分析的基础：

# [

# Open time (开盘时间，Unix 时间戳，毫秒),

# Open (开盘价，该时间间隔内的第一笔交易价格),

# High (最高价，该时间间隔内的最高交易价格),

# Low (最低价，该时间间隔内的最低交易价格),

# Close (收盘价，该时间间隔内的最后一笔交易价格),

# Volume (成交量，以基础货币计价的成交量),

# Close time (收盘时间，Unix 时间戳，毫秒),

# Quote asset volume (报价资产成交量，以报价货币计价的成交量),

# Number of trades (成交笔数，该时间间隔内的交易次数),

# Taker buy base asset volume (主动买入的交易量，以基础货币计价),

# Taker buy quote asset volume (主动买入的交易额，以报价货币计价),

# Ignore (忽略，通常为 0)

# ]

print(f"Open Time: {kline[0]}, Open: {kline[1]}, High: {kline[2]}, Low: {kline[3]}, Close: {kline[4]}, Volume: {kline[5]}")

else:

print("未能获取 K 线数据。")

这段代码的核心功能是从 Binance API 获取指定交易对的历史 K 线数据。通过 get_binance_klines 函数，传入交易对的符号 (symbol) 和时间间隔 (interval)，例如 'BTCUSDT' 和 '1m' (1分钟)。该函数内部会构建一个 API 请求 URL，并使用 HTTP GET 方法向 Binance 服务器发送请求。请求的参数包括交易对、时间间隔、起始时间和结束时间，这些参数用于指定所需的数据范围。Binance 服务器会返回一个 JSON 格式的响应，其中包含了请求的 K 线数据。该函数会将 JSON 响应解析为 Python 列表，其中每个元素代表一个 K 线。K 线数据包含了该时间间隔内的开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量等信息。在获取到 K 线数据后，代码会遍历列表，并打印出每个 K 线的关键信息，例如开盘时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量。这些信息对于技术分析师来说至关重要，可以用于识别趋势、支撑位和阻力位，并制定交易策略。在运行此代码之前，请确保已安装 requests 库，可以使用 pip install requests 命令进行安装。请注意保护您的 API 密钥，避免泄露。您还需要实现函数 get_binance_klines 的具体逻辑，通常涉及构造API URL, 增加必要的安全验证参数，如签名等。

1.4 数据格式

API 返回的数据结构是一个列表，列表中的每个元素代表一个特定时间周期的 K 线数据，通常用于技术分析。每个 K 线包含了该时间周期内的开盘价、最高价、最低价和收盘价等关键信息，以及交易量等辅助数据。以下是对每个字段的详细描述：

  1. Open time : 开盘时间。这是一个 Unix 时间戳，以毫秒为单位。Unix 时间戳表示自 UTC 时间 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒起至现在的总毫秒数。使用此字段可以精确确定 K 线的起始时间。
  2. Open : 开盘价。表示在该时间周期开始时的交易价格。开盘价是市场情绪的最初反映，对于分析当日或当周的趋势至关重要。
  3. High : 最高价。表示在该时间周期内达到的最高交易价格。最高价反映了买方力量在该时间周期内的峰值。
  4. Low : 最低价。表示在该时间周期内达到的最低交易价格。最低价反映了卖方力量在该时间周期内的峰值。
  5. Close : 收盘价。表示在该时间周期结束时的交易价格。收盘价通常被认为是最重要的价格，因为它代表了该时间周期结束时市场的共识。
  6. Volume : 成交量 (基础货币)。表示在该时间周期内交易的基础货币总量。成交量是衡量市场活跃度的重要指标，高成交量通常意味着价格趋势的可靠性更高。
  7. Close time : 收盘时间。与 Open time 类似，也是一个 Unix 时间戳，以毫秒为单位，表示 K 线的结束时间。
  8. Quote asset volume : 成交量 (报价货币)。表示在该时间周期内交易的报价货币总量。报价货币通常是与基础货币配对交易的另一种货币，例如在 BTC/USDT 交易对中，USDT 就是报价货币。
  9. Number of trades : 交易笔数。表示在该时间周期内发生的交易次数。交易笔数越多，表明市场的交易活动越频繁。
  10. Taker buy base asset volume : 主动买入成交量 (基础货币)。表示在该时间周期内，由主动买入方促成的、以基础货币计价的成交量。主动买入通常被认为是价格上涨的信号。
  11. Taker buy quote asset volume : 主动买入成交量 (报价货币)。表示在该时间周期内，由主动买入方促成的、以报价货币计价的成交量。
  12. Ignore : 忽略。这个字段通常保留供将来使用，或者在某些情况下可能包含一些额外的信息，但通常可以忽略。

二、Binance 网页界面

虽然 Binance API 提供了最灵活、最强大的方式来获取高精度历史交易数据，便于程序化分析和回测，但 Binance 网页界面也提供了一种用户友好的、相对简单的方式来查看特定交易对的历史K线图表以及成交量信息。通过网页界面，用户可以快速浏览不同时间粒度（例如：1分钟、5分钟、1小时、1天等）的历史数据，无需编写代码即可直观地了解市场趋势。

用户可以通过 Binance 官网登录账户后，进入交易界面，选择目标交易对。在交易界面中，通常会提供图表功能，允许用户调整时间周期，查看历史价格走势。虽然网页界面在数据获取的灵活性和自动化方面不如API，但对于简单的价格查询和趋势分析而言，是一个便捷的选择。Binance网页界面通常还提供一些基础的技术指标（如：移动平均线、MACD等），方便用户进行初步的技术分析。

2.1 查看交易对图表

  1. 登录你的 Binance 账户： 确保你已成功登录你的币安（Binance）账户。这是访问交易对图表及其他交易功能的前提。
  2. 导航到 "交易" 页面并选择交易对： 登录后，在币安的导航栏或页面中找到 "交易" 选项。点击进入交易界面后，在搜索框或交易对列表中选择你感兴趣的交易对。例如，如果你想查看比特币与 USDT 的交易情况，可以选择 "BTCUSDT" 交易对。交易所通常会提供多种交易对，你需要选择与你想要交易的加密货币相关的交易对。
  3. 选择时间间隔： 在交易对的图表区域，你可以根据你的分析需求选择不同的时间间隔。常见的时间间隔包括：
    • 1 分钟 (1m): 适用于超短线交易者，可以观察到最细微的价格波动。
    • 5 分钟 (5m): 适用于短线交易者，提供比 1 分钟更稳定的价格趋势。
    • 15 分钟 (15m): 适用于日内交易者，可以观察到日内更清晰的价格走势。
    • 1 小时 (1h): 适用于中期交易者，可以观察到过去几天的价格趋势。
    • 4 小时 (4h): 适用于更长线交易者，可以观察到更长时间的价格趋势。
    • 1 天 (1d): 适用于长线投资者，可以观察到过去几个月甚至几年的价格趋势。
    • 1 周 (1w) 和 1 月 (1M): 适用于长期投资者，用于分析长期市场趋势。
    不同的时间间隔显示不同级别的价格细节，选择合适的时间间隔对于进行技术分析至关重要。
  4. 使用缩放和滚动功能： 交易图表通常提供缩放和滚动功能。使用缩放功能可以放大或缩小图表，以便更详细地查看特定时间段内的价格变动，或者查看更长期的历史数据。滚动功能允许你向左或向右移动图表，以查看更早或更晚的历史数据。这些功能使得用户能够灵活地分析价格走势，并识别潜在的交易机会。 某些高级图表工具还允许用户添加技术指标和绘图工具，以进行更深入的分析。

2.2 下载历史数据 (部分限制)

通过 Binance 网页界面，用户可以下载有限的加密货币历史交易数据。通常情况下，在图表显示区域，用户可以找到类似 "下载数据" 或 "导出数据" 的按钮。

这种方式提供的下载功能通常限制了数据的范围，例如时间跨度、数据频率（如分钟、小时、天）以及可下载的数据格式 (通常为 CSV 文件)。用户可能无法自定义下载数据的字段，例如开盘价、最高价、最低价、收盘价 (OHLC) 和交易量。

尽管此方法适合快速查看特定时间段内的交易数据，但对于需要进行大规模数据分析、回溯测试交易策略或构建复杂模型的用户而言，通过 Binance API (应用程序编程接口) 获取数据通常更为实用和高效。使用 API 可以绕过网页界面的限制，获取更全面、更灵活的历史数据，并实现自动化数据获取。

三、第三方数据提供商

除了 Binance 官方提供的 REST API、WebSocket 数据流以及网页界面之外，还存在诸多第三方数据提供商，它们专注于提供 Binance 交易所的历史交易数据。相较于官方渠道，这些第三方提供商往往提供更加便捷易用的应用程序编程接口（API），并对原始数据进行更完善的清洗、转换和处理，从而简化数据获取和分析流程。更为重要的是，它们通常能够提供更长时间跨度的历史数据，满足更深入的分析需求。

一些常见的第三方数据提供商包括：

  • Kaiko: 作为一家知名的加密货币市场数据提供商，Kaiko 以提供高质量、低延迟的市场数据而著称。其服务涵盖全面的历史交易数据、详细的订单簿数据（包括买单和卖单的深度信息）以及精确的成交量数据，专为机构级交易者和研究人员设计，并提供深度定制的数据解决方案。
  • CoinMarketCap: 作为加密货币领域内广为人知的信息聚合平台，CoinMarketCap 提供包括加密货币的价格、市值、交易量以及历史价格走势在内的多种数据指标。尽管其数据精度可能略逊于专业的市场数据提供商，但对于普通用户进行宏观分析、了解市场趋势以及进行初步的价格研究而言，已完全能够满足需求。
  • CoinGecko: 与 CoinMarketCap 类似，CoinGecko 也是一个流行的加密货币数据追踪平台，提供加密货币的价格、市值、24 小时交易量以及详细的历史数据图表。CoinGecko 还提供其他有价值的信息，例如开发活动、社区参与度以及代币的信任评分，从而帮助用户进行更全面的评估。

四、注意事项

  • API 速率限制： Binance API 实施了严格的速率限制机制，旨在防止恶意滥用和维护平台的稳定运行。这些限制并非一成不变，而是根据不同的API端点和用户的访问级别动态调整。超出速率限制将导致API请求被服务器拒绝，返回错误代码。强烈建议开发者在程序中实现重试机制，并在收到速率限制错误时进行适当的延迟后重试请求。务必仔细阅读并理解 Binance API 官方文档中关于速率限制的详细说明，包括不同端点的限制、重置周期以及如何通过 X-MBX-USED-WEIGHT 和 X-MBX-ORDER-COUNT 等Header来监控您的API使用情况，从而避免触发速率限制。
  • 时间戳格式： Binance API 采用 Unix 时间戳（以毫秒为单位）作为标准的时间表示方式。 Unix 时间戳表示自 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC 起经过的毫秒数。在处理 API 返回的时间戳数据时，开发者必须进行转换，以便将其转换为人类可读的日期和时间格式。常见的编程语言和库都提供了相应的函数或方法来完成这种转换。例如，在 Python 中，可以使用 datetime.datetime.fromtimestamp(timestamp / 1000) 将毫秒级时间戳转换为 datetime 对象。还需要注意时区问题，确保将时间戳转换为正确的时区，以便进行准确的分析和比较。
  • 数据准确性： 尽管 Binance 致力于提供高质量、准确的数据，但加密货币市场的高波动性和复杂性意味着数据错误或延迟的可能性无法完全排除。网络延迟、系统故障或其他不可预见的技术问题都可能导致数据不准确。因此，在使用 Binance API 获取的历史交易数据进行分析时，务必对数据进行仔细的验证和清洗，例如，检查是否存在重复数据、异常值或缺失数据。同时，建议结合多个数据源进行交叉验证，以提高分析结果的可靠性。请注意，Binance 不对因使用 API 数据而造成的任何损失承担责任，用户需自行承担风险。
  • 数据量： 下载和处理大量的历史交易数据需要消耗大量的计算资源，包括 CPU、内存和网络带宽。特别是当处理高频交易数据或进行复杂的分析时，资源需求可能会迅速增加。在使用 Binance API 下载大量数据时，请确保您的程序具有足够的性能优化，例如，使用多线程或异步编程来并发下载数据，使用高效的数据结构和算法来处理数据，以及使用数据库或其他存储系统来持久化数据。如果您的计算资源有限，可以考虑使用 Binance 提供的聚合数据或分时数据，以减少数据量。另外，合理设置请求参数，例如时间范围和数据粒度，可以避免下载不必要的数据。

通过结合上述方法并注意相关事项，可以有效地从 Binance API 中提取所需的历史交易数据，并将其应用于各种场景，例如技术分析、算法交易策略的回测、市场情绪分析以及其他量化研究。选择最适合您特定需求的 API 端点和数据处理方法，并始终遵循 Binance API 的使用条款和条件。

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