Bitfinex API自动挂单：告别盯盘，轻松盈利？【实战指南】

时间：2025-03-07 18:53:09 阅读：34

Bitfinex API 自动挂单

Bitfinex API 自动挂单策略详解

Bitfinex作为历史悠久的加密货币交易所，其API接口提供了丰富的功能，可以实现自动化的交易策略。本文将深入探讨如何利用Bitfinex API 实现自动挂单，包括必要的准备工作、API调用方法、风险控制以及常见问题解答。

准备工作

在开始使用Bitfinex API进行交易之前，充分的准备工作至关重要。 这将确保你能够顺利地访问API，并安全高效地执行交易操作。以下是详细的准备步骤：

  1. Bitfinex 账户: 使用Bitfinex API的首要条件是拥有一个有效的Bitfinex账户。 通过Bitfinex官方网站注册账户，并按照要求完成KYC（了解你的客户）认证流程。 KYC认证通常需要提供身份证明、地址证明等信息，以便符合监管要求和提高账户安全性。
  2. API Key: 登录你的Bitfinex账户后，前往“API Keys”页面创建API Key。 API Key由一个Key和一个Secret组成，是访问Bitfinex API的凭证。创建API Key时，务必开启2FA双重验证，增强账户安全性。强烈建议你为每个API Key设置独立的用途，例如专门用于交易的API Key，和只用于获取市场数据的API Key。 严格控制API Key的权限至关重要。只授予API Key执行所需操作的最小权限集。 例如，如果你的API Key仅用于交易，则只授予“Trade”权限，避免赋予不必要的“Withdraw”权限。这将显著降低API Key泄露带来的潜在风险。创建完成后，务必安全地存储你的API Key和Secret。 它们类似于你的账户密码，一旦泄露，可能导致资金损失。不要将API Key硬编码到你的代码中，更不要将其存储在公共代码仓库中。 推荐使用环境变量或配置文件来安全地管理API Key。
  3. 编程环境: 选择你熟悉的编程语言和相应的库来与Bitfinex API进行交互。 Python因其易用性和丰富的库支持而成为一个流行的选择。 如果你选择Python，可以使用 requests 库来发送HTTP请求，或者使用专门为Bitfinex API设计的wrapper库，例如 bitfinex-api-py 或 bfx-wr 。这些wrapper库提供了更高级的抽象，简化了与API的交互过程，例如自动处理身份验证、数据格式化和错误处理。 确保你选择的库是最新的版本，并仔细阅读其文档，了解其提供的功能和用法。
  4. 阅读 Bitfinex API 文档: 详细阅读Bitfinex API官方文档是必不可少的步骤。 文档全面介绍了所有可用的API端点、请求参数、数据格式、错误代码和速率限制等关键信息。 熟悉API文档是你编写正确、高效代码的基础。文档链接： https://docs.bitfinex.com/ 。 特别注意API的速率限制，避免因请求频率过高而被API服务器屏蔽。 了解API文档中关于WebSockets的部分。 Bitfinex API提供了WebSockets接口，允许你实时订阅市场数据和账户信息。 使用WebSockets可以显著降低延迟，并提高交易效率。
  5. 了解交易对: 在开始交易之前，务必充分了解你打算交易的交易对（例如BTC/USD、ETH/BTC）的各项交易规则。 这包括交易对的最小交易量、价格精度、交易手续费、保证金要求（如果使用杠杆交易）等。 最小交易量是指你可以进行的最小交易订单量。 价格精度是指价格显示的最小单位。 例如，如果BTC/USD的价格精度为0.01，则价格将显示到小数点后两位。 熟悉这些规则可以帮助你避免因订单不符合要求而被拒绝，并更好地管理你的交易风险。

API 调用方法

以下以 Python 编程语言和流行的 requests 库为例，详细演示如何通过 Bitfinex API 进行限价单（挂单）操作。我们将重点介绍身份验证、请求构建和错误处理等关键步骤，确保交易安全可靠。

您需要安装 requests 库。在命令行中执行 pip install requests 即可完成安装。

接下来，导入必要的 Python 模块： 

import requests
import hashlib
import hmac
import time
import

requests 库用于发送 HTTP 请求， hashlib 和 hmac 模块用于生成安全的消息认证码（HMAC）以验证请求的真实性， time 模块用于生成时间戳， 用于处理API返回的JSON数据。

为了安全地访问 Bitfinex API，您需要设置 API 密钥和密钥密文（Secret Key）。这些密钥可以在您的 Bitfinex 账户中生成和管理，请务必妥善保管，切勿泄露给他人。将您的 API 密钥和密钥密文存储在安全的地方，例如环境变量或配置文件中。然后在代码中获取它们： 

api_key = 'YOUR_API_KEY'
api_secret = 'YOUR_API_SECRET'

替换 'YOUR_API_KEY' 和 'YOUR_API_SECRET' 为您真实的 API 密钥和密钥密文。

然后构建API请求。Bitfinex API 使用 RESTful 接口，通过发送 HTTP 请求来执行各种操作。对于挂单操作，我们需要构造一个 POST 请求到 /v1/order/new 接口。请求体需要包含以下关键参数：

  • request : API 请求的路径，例如 /v1/order/new 。
  • nonce : 一个唯一的数字，用于防止重放攻击。通常使用当前时间戳的毫秒级表示。
  • symbol : 交易对，例如 BTCUSD 表示比特币兑美元。
  • amount : 交易数量，正数表示买入，负数表示卖出。
  • price : 挂单价格。
  • exchange : 交易所名称，通常为 bitfinex 。
  • side : 交易方向， buy 或 sell 。
  • type : 订单类型， limit 表示限价单。
  • is_hidden : 是否隐藏订单, true 或者 false . 默认为 false

以下代码演示如何构建请求体： 

symbol = 'BTCUSD'
amount = '0.01'
price = '60000'
side = 'buy'
order_type = 'limit'
nonce = str(int(time.time() * 1000))

payload = {
    'request': '/v1/order/new',
    'nonce': nonce,
    'symbol': symbol,
    'amount': amount,
    'price': price,
    'exchange': 'bitfinex',
    'side': side,
    'type': order_type
}

为了确保请求的安全性，需要对请求进行签名。Bitfinex 使用 HMAC-SHA384 算法对请求进行签名。签名过程如下：

  1. 将请求体转换为 JSON 字符串。
  2. 使用密钥密文（Secret Key）作为密钥，对 JSON 字符串进行 HMAC-SHA384 运算。
  3. 将结果转换为十六进制字符串。

以下代码演示如何生成签名： 

payload_ = .dumps(payload)
payload_base64 = base64.b64encode(payload_.encode('utf8'))
signature = hmac.new(api_secret.encode('utf8'), payload_base64, hashlib.sha384).hexdigest()

headers = {
    'Content-Type': 'application/',
    'Accept': 'application/',
    'X-BFX-APIKEY': api_key,
    'X-BFX-PAYLOAD': payload_base64.decode('utf8'),
    'X-BFX-SIGNATURE': signature
}

发送 POST 请求到 Bitfinex API： 

url = 'https://api.bitfinex.com/v1/order/new'
response = requests.post(url, headers=headers, data=payload_)

if response.status_code == 200:
    print('Order placed successfully!')
    print(response.())
else:
    print('Error placing order:')
    print(response.status_code)
    print(response.text)

请务必仔细阅读 Bitfinex API 文档，了解更多关于请求参数和返回值的详细信息。同时，注意处理 API 返回的错误信息，以便及时发现和解决问题。 请注意，挂单交易涉及风险，请在充分了解市场和交易规则的前提下进行操作。

API 密钥与密钥 (请务必替换为您的真实密钥)

在进行任何与交易所相关的操作之前，您需要拥有有效的 API 密钥和密钥。这些密钥用于验证您的身份并授权您的应用程序访问您的账户。务必妥善保管您的 API 密钥和密钥，切勿泄露给他人。任何持有您 API 密钥和密钥的人都可能控制您的账户。 API_KEY = "YOUR_API_KEY"
API_SECRET = "YOUR_API_SECRET"

API 密钥 ( API_KEY ) 是一个公开标识符，用于识别您的应用程序或账户。
密钥 ( API_SECRET ) 是一个私密密钥，与 API 密钥一起使用以验证您的请求。

重要提示： 请将 "YOUR_API_KEY" 和 "YOUR_API_SECRET" 替换为您从交易所获得的实际 API 密钥和密钥。 通常您需要在交易所的账户设置或 API 管理页面创建并获取这些密钥。 创建密钥时，请务必仔细阅读交易所的 API 文档，了解可授予给 API 密钥的权限，例如交易、提款等， 并选择最低权限原则，仅授予所需的权限。 启用 IP 地址白名单功能可以进一步增强安全性， 限制只有来自特定 IP 地址的请求才能使用 API 密钥。

API Endpoint

Bitfinex API 的基础 URL 为： API_URL = "https://api.bitfinex.com/v2" 。所有 API 请求都将基于此 URL 构建。

以下函数 generate_signature(path, data, secret) 用于生成 API 请求所需的签名，以确保请求的安全性。该签名基于 SHA384 算法，结合 API 密钥、请求路径、时间戳和请求数据生成。 


import time
import hmac
import hashlib
import 

def generate_signature(path, data, secret):
    """
    生成 API 请求签名。

    Args:
        path (str): API 路径（例如："/auth/w/order/new"）。
        data (dict): 请求体数据。
        secret (str): 你的 Bitfinex API 密钥的 Secret 部分。

    Returns:
        tuple: 包含 nonce (时间戳) 和 sig (签名) 的元组。
    """
    nonce = str(int(round(time.time() * 1000)))  # 生成毫秒级时间戳作为 nonce
    body = .dumps(data)  # 将请求数据转换为 JSON 字符串
    signature = f"/api{path}{nonce}{body}"  # 拼接用于生成签名的字符串
    sig = hmac.new(secret.encode('utf8'), signature.encode('utf8'), hashlib.sha384).hexdigest()  # 使用 HMAC-SHA384 算法生成签名
    return nonce, sig

以下函数 place_order(symbol, amount, price, order_type="limit", side="buy") 用于提交新的限价单。你可以指定交易对、数量、价格、订单类型（默认为限价单）和买卖方向。 


import requests
import 

def place_order(symbol, amount, price, order_type="limit", side="buy"):
    """
    提交限价单。

    Args:
        symbol (str): 交易对，例如 "tBTCUSD"。
        amount (float): 订单数量。正数为买入，负数为卖出。
        price (float): 订单价格。
        order_type (str): 订单类型，例如 "limit" (限价单), "market" (市价单)。 默认为 "limit"。
        side (str): 订单方向，"buy" (买入) 或 "sell" (卖出)。 默认为 "buy"。

    Returns:
        dict: 如果订单提交成功，则返回包含订单信息的字典；否则返回 None。
    """
    path = "/auth/w/order/new"
    data = {
        "type": order_type,
        "symbol": symbol,
        "amount": str(amount),
        "price": str(price),
        "side": side,
        "cid": int(time.time() * 1000)  # 客户端订单ID，用于追踪订单
    }

    nonce, sig = generate_signature(path, data, API_SECRET)

    headers = {
        "bfx-nonce": nonce,
        "bfx-apikey": API_KEY,
        "bfx-signature": sig,
        "Content-Type": "application/"  # 确保 Content-Type 为 application/
    }

    url = API_URL + path
    response = requests.post(url, headers=headers, data=.dumps(data))  # 使用 .dumps 序列化数据

    if response.status_code == 200:
        print("订单提交成功:", response.())  # 使用 response.() 解析 JSON 响应
        return response.()
    else:
        print("订单提交失败:", response.status_code, response.text)
        return None

重要提示： 在实际应用中，请务必妥善保管你的 API 密钥，避免泄露。API 密钥泄露可能导致资金损失。

安全建议： 建议启用 API 密钥的 IP 地址限制，以增强安全性。

示例：以 0.001 BTC 的数量在 27000 USD 的价格挂买单

在加密货币交易中，挂单是指交易者预先设定一个价格和数量，当市场价格达到或优于该设定价格时，订单自动成交。以下示例展示了如何在Bitfinex交易所（或类似的交易所API）中，通过编程方式以0.001 BTC的数量，在27000 USD的价格挂一个买单。

symbol = "tBTCUSD" # 交易对 (注意前缀't')
amount = 0.001 # 数量
price = 27000 # 价格
order_result = place_order(symbol, amount, price)

代码详解：

symbol = "tBTCUSD" ：这行代码定义了交易对，指定了我们要交易的币种。在这里，"tBTCUSD" 代表比特币（BTC）兑美元（USD）的交易对。"t" 前缀是Bitfinex交易所用于表示现货交易对的约定。其他交易所可能采用不同的命名约定，例如"BTC/USD"或"BTC_USD"。务必查阅交易所的API文档以确定正确的交易对格式。

amount = 0.001 ：这行代码指定了交易的数量。在这里，我们要购买0.001个比特币。数量的单位取决于交易对中的基础货币。例如，在"tBTCUSD"交易对中，数量单位是BTC。需要注意的是，不同的交易所可能有最小交易数量的限制，如果交易数量低于交易所的限制，订单可能无法成功提交。

price = 27000 ：这行代码指定了挂单的价格。在这里，我们希望以每个比特币27000美元的价格购买。价格的单位取决于交易对中的计价货币。例如，在"tBTCUSD"交易对中，价格单位是USD。

order_result = place_order(symbol, amount, price) ：这行代码调用了一个名为 place_order 的函数，该函数负责将订单提交到交易所。 place_order 函数接收三个参数：交易对（ symbol ）、数量（ amount ）和价格（ price ）。函数返回一个 order_result 对象，其中包含了订单提交的结果，例如订单ID、订单状态等。

重要提示：

  • API密钥： 在实际使用中，你需要配置交易所的API密钥，以便程序能够访问你的交易账户。
  • 风险提示： 加密货币交易存在风险，请务必谨慎操作，并充分了解相关风险。
  • 错误处理： 在实际应用中，需要对订单提交的结果进行错误处理，例如检查订单是否成功提交，以及处理可能出现的异常情况。
  • 交易所API文档： 不同的交易所API接口可能存在差异，请务必参考相应的API文档。
  • 限价单类型: 上述示例默认创建的是限价单，确保只在指定价格或更优价格成交。

可以添加取消订单的逻辑，例如：

def cancelorder(orderid):

...

代码解释:

  • 导入必要的库: requests 库用于发送 HTTP 请求，它是 Python 中一个流行的第三方库，允许你向 Web 服务器发送各种类型的请求，例如 GET、POST、PUT 和 DELETE。 hashlib 和 hmac 库用于生成数字签名，以确保请求的完整性和真实性。 hashlib 提供了一系列哈希算法，而 hmac 则用于生成基于密钥的哈希消息认证码。
  • 定义 API Key 和 Secret: 将 YOUR_API_KEY 和 YOUR_API_SECRET 替换为你自己的 API 密钥。API Key 用于标识你的身份，而 API Secret 用于生成签名，验证请求的合法性。务必妥善保管你的 API Secret，避免泄露，因为任何拥有你的 API Secret 的人都可以代表你进行交易。通常，这两个密钥可以在你的 Bitfinex 账户的 API 设置中找到。
  • generate_signature 函数: Bitfinex API 要求所有需要身份验证的请求都必须使用 API Secret 进行签名，以确保请求的安全性。 generate_signature 函数的作用就是根据 Bitfinex API 的签名规则，利用 API Secret 和请求数据生成一个唯一的签名字符串。签名通常涉及将请求参数进行特定格式的编码，然后使用 HMAC-SHA384 或其他哈希算法对编码后的数据进行哈希运算。这个签名会被包含在请求头中，Bitfinex 服务器会使用你的 API Secret 重新计算签名，并与你提供的签名进行比较，如果两者匹配，则认为请求是合法的。
  • place_order 函数: 该函数负责构建和发送 API 请求到 Bitfinex 服务器，从而实现下单功能。它封装了所有必要的步骤，包括构建请求体、设置请求头、发送请求以及处理响应。
    • path : 指定 API 端点的路径，例如 /v1/order/new 。不同的 API 端点对应于不同的功能，例如下单、取消订单、查询账户余额等。
    • data : 请求体包含订单的各种参数，例如 symbol （交易对，例如 'BTCUSD'）、 amount （订单数量）、 price （订单价格）、 type （订单类型，例如 'limit'、'market'）和 side （订单方向，例如 'buy'、'sell'）。这些参数定义了订单的具体细节。
    • headers : 请求头包含 API Key、Nonce 和签名。Nonce 是一个随机数，用于防止重放攻击。每次请求都必须使用不同的 Nonce 值。API Key 用于标识你的身份，而签名用于验证请求的合法性。
    • requests.post : 使用 requests 库发送 POST 请求到 Bitfinex API。POST 请求通常用于发送需要服务器处理的数据，例如下单请求。
    • 错误处理: 函数会检查响应的状态码，如果状态码不是 200 OK，则说明请求失败。函数会打印错误信息，帮助你诊断问题。常见的错误包括无效的 API Key、错误的签名、无效的参数等。
  • 示例: 示例代码演示了如何调用 place_order 函数来创建一个限价买单。该示例使用 'BTCUSD' 交易对，以指定的价格和数量购买比特币。你可以根据自己的需求修改示例代码中的参数。例如，你可以修改交易对、价格、数量、订单类型和方向。你还可以添加更多的错误处理代码，以确保程序的健壮性。

重要提示:

  • API 密钥安全： 请务必将示例代码中的 YOUR_API_KEY 和 YOUR_API_SECRET 替换为你从 Bitfinex 平台获得的真实 API 密钥。密钥是访问你账户的凭证，务必妥善保管， 避免泄露给他人，防止资金损失。切勿将 API 密钥硬编码到公开的代码仓库中。推荐使用环境变量或其他安全存储方式管理密钥。
  • 交易对格式： symbol 参数用于指定交易对。为了兼容 Bitfinex API 的格式要求， symbol 需要包含前缀 't'，例如 'tBTCUSD' 表示比特币兑美元的交易对。 请参考 Bitfinex 官方文档获取完整的交易对列表及正确的格式。 如果交易对格式错误，将导致API调用失败。
  • 客户端订单 ID (CID)： cid 是客户端订单 ID，用于在客户端唯一标识你的订单。 Bitfinex 使用 cid 来跟踪特定订单。 为了避免冲突和提高订单管理效率， 请确保每次提交新订单时， cid 的值都是唯一的。 一个常见的做法是使用时间戳乘以 1000 来生成 cid ，例如 Date.now() * 1000 。 重复的 cid 可能导致订单执行异常。
  • API 签名： 为了保证请求的安全性，必须根据 Bitfinex API 的要求构建请求的签名。 签名通常涉及使用你的 API_SECRET 对请求参数进行哈希运算（例如 HMAC-SHA384），并将签名包含在请求头中。 请仔细阅读 Bitfinex 官方文档中关于 API 签名的详细说明，确保签名算法的正确性。 错误的签名会导致请求被拒绝。
  • 错误处理与响应解析： 处理 Bitfinex API 的响应至关重要。 检查 API 响应的状态码和返回的数据， 判断请求是否成功。 如果发生错误，API 通常会返回错误代码和错误信息。 你需要根据这些信息进行相应的处理，例如重试请求、记录错误日志或通知用户。 请使用 try-catch 结构来捕获潜在的异常，并实现完善的错误处理机制。

风险控制

自动挂单策略虽然能够提升交易效率，但同时也伴随着一定的风险，因此必须采取适当且完善的风险控制措施，以保障资金安全和策略的稳定运行：

  1. 仓位控制: 避免一次性投入全部资金进行交易。 应根据个人风险承受能力、交易品种的波动性以及对策略的信心程度，设定合理的仓位大小。 可以采用金字塔式加仓或分批建仓等策略来控制初始风险。 例如，可以将总资金的 1% 到 5% 用于单次交易。
  2. 止损单: 设置止损单是控制潜在损失的关键措施。 当市场价格向不利方向波动，并下跌到预设的止损价位时，交易系统将自动执行平仓操作，从而有效限制单笔交易的最大亏损额度。 止损点的设置应基于技术分析、市场波动性以及个人风险偏好综合考虑。
  3. 风控参数: 在自动交易程序代码中预先设置各种风控参数至关重要。 这些参数包括但不限于：最大单笔交易量（防止过度交易）、最大持仓量（控制总风险敞口）、最大单日亏损额度（限制每日最大损失）、单笔订单最大滑点（防止因滑点造成意外损失）等。 通过合理配置这些参数，能够有效约束自动交易程序的行为，使其在可控范围内运行。
  4. 监控: 对交易账户和自动交易程序的运行状态进行持续且密切的监控是必不可少的。 监控内容包括：订单执行情况（确保订单按预期执行）、资金变动情况（及时发现异常资金流动）、程序运行日志（排查潜在错误和异常情况）、以及交易所API连接状态（确保交易程序与交易所的正常通信）。 可以设置告警系统，当出现异常情况时，及时发送通知。
  5. 模拟交易: 在正式使用真实资金进行交易之前，务必先使用 Bitfinex 提供的模拟交易账户进行充分的测试。 这有助于验证交易策略的有效性、评估其在不同市场条件下的表现，并及时发现潜在的程序 Bug 和逻辑漏洞。 通过模拟交易，可以积累实战经验，并优化策略参数。
  6. 错误处理: 编写健壮的错误处理代码对于确保自动交易程序的稳定运行至关重要。 程序应能够妥善处理各种异常情况，例如网络连接中断、交易所 API 错误（如速率限制、无效参数等）、交易对暂停交易、以及其他不可预见的错误。 完善的错误处理机制可以防止程序因异常而崩溃，并保证交易数据的完整性和准确性。
  7. API 权限限制: 在使用交易所 API Key 进行自动交易时，务必遵循最小权限原则，只授予 API Key 执行交易策略所需的最低限度权限。 绝对禁止授予 API Key 提币权限，以最大限度地降低账户被盗的风险。 定期审查和更新 API Key 的权限设置，确保其安全性。

常见问题解答

  • 如何取消订单？ 通过调用 /auth/w/order/cancel API 端点取消未成交的订单。该操作需要提供订单 ID 作为参数，确保准确指定需要取消的订单。请注意，部分已成交或部分成交的订单可能无法取消。
  • 如何获取账户余额？ 使用 /auth/r/wallets API 端点查询账户中各种加密货币和法币的可用余额、已用余额和总余额。返回的数据结构将详细列出每种资产的余额信息，方便用户进行资金管理和策略调整。
  • 如何查询订单状态？ 通过 /auth/r/orders API 端点查询特定订单或所有订单的状态信息。你可以根据订单 ID、交易对等参数筛选订单，获取订单的当前状态（例如：pending、active、filled、canceled）、成交量、平均成交价格等详细数据。
  • 为什么订单没有执行？ 订单未执行的原因可能包括：设定的价格与当前市场价格偏差过大，导致无法立即成交；订单数量低于交易所允许的最小交易单位；账户可用余额不足，无法满足订单所需的保证金或购买金额；或者订单类型设置不合理，例如限价单在价格未达到时不会成交。
  • 如何处理 API 错误？ 当 API 请求返回错误时，应仔细阅读 API 响应中包含的错误信息，错误信息通常会提供错误代码和详细的错误描述，用于诊断问题。根据错误代码，参考 Bitfinex API 的官方文档，了解错误的具体含义以及对应的解决方案。例如，余额不足可能需要充值，参数错误需要检查请求参数是否符合要求。
  • API 速率限制？ Bitfinex API 实施了速率限制，旨在防止滥用和保证系统的稳定运行。超过速率限制会导致 API 请求被拒绝，返回相应的错误代码。务必控制请求频率，避免短时间内发送大量请求。可以考虑使用批量请求（如果 API 支持）或者采用指数退避策略来处理速率限制问题，并在程序中实现适当的重试机制。

通过以上步骤，开发者可以利用 Bitfinex API 构建自定义的自动交易策略。在进行自动交易之前，务必进行充分的风险评估，并设置合理的止损止盈策略，避免因市场波动造成不必要的损失。同时，需要密切关注API的更新和变更，并及时调整代码以保证策略的正常运行。测试环境的模拟交易可以帮助您在真实交易前验证策略的有效性。

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