Bitfinex API自动化交易：密钥配置与环境搭建

利用 Bitfinex API 实现自动化交易

准备工作：API 密钥与环境配置

在开始使用 Python 进行 Bitfinex 交易所的自动化交易之前，一些关键的准备工作必不可少。核心步骤包括创建一个 Bitfinex 账户，并生成与配置 API 密钥。API 密钥是你的程序访问 Bitfinex 账户的凭证，因此务必以最高级别的安全性措施来保管这些密钥，绝对不要将其泄露给任何第三方或未经授权的个人。不当的密钥暴露可能导致资金损失或其他安全风险。建议启用双因素认证（2FA）以增加账户安全。

1. 创建 Bitfinex 账户： 如果尚未拥有 Bitfinex 账户，请访问 Bitfinex 官方网站并按照注册流程创建一个账户。你需要提供必要的个人信息并通过身份验证（KYC）。

   生成 API 密钥： 登录 Bitfinex 账户后，导航至 API 管理页面。在此页面，你可以创建新的 API 密钥。创建密钥时，请务必仔细设置权限。通常，你至少需要交易和读取权限。根据你的交易策略，可能还需要其他权限。强烈建议只授予你的程序所需的最低权限，以最大程度地降低潜在的安全风险。记录下生成的 API 密钥和密钥对应的 Secret Key（私钥）。

   环境变量配置： 为了安全起见，强烈建议将 API 密钥和 Secret Key 存储为环境变量，而不是硬编码在你的 Python 脚本中。这样做可以防止密钥意外泄露到版本控制系统或日志文件中。使用操作系统提供的环境变量设置功能，并将 API 密钥和 Secret Key 分别设置为环境变量 BITFINEX_API_KEY 和 BITFINEX_API_SECRET 。

连接 Bitfinex API 并获取市场数据

连接 Bitfinex API 并高效获取实时市场数据，是构建自动化交易策略和量化分析系统的基石。掌握此技能，您可以实时访问交易对的深度信息，包括订单簿、最新成交价、交易量以及历史数据。

导入库并初始化 API 客户端：

为了与 Bitfinex 交易所进行交互，你需要导入 Bitfinex 提供的 Python 客户端库，并初始化一个 API 客户端实例。

导入客户端库的常用方法如下：

from bitfinex.client import Client
import os

from bitfinex.client import Client 语句从 bitfinex 包中导入 Client 类。 Client 类包含了与 Bitfinex API 交互所需的所有方法，例如查询市场数据、下单和管理账户。

import os 语句导入 Python 的 os 模块。 os 模块提供了与操作系统交互的功能，在这里通常用于访问存储在环境变量中的 API 密钥。

完成导入后，你需要创建一个 Client 类的实例，并提供你的 API 密钥和密钥。 API 密钥和密钥用于对你的 API 请求进行身份验证，确保只有你才能访问你的账户。

通常，API 密钥和密钥不应直接硬编码在你的脚本中。 推荐的做法是将它们存储在环境变量中，然后使用 os.environ 来访问它们。 这样可以防止你的 API 密钥被意外泄露。

例如，如果你的 API 密钥存储在名为 BITFINEX_API_KEY 的环境变量中，你的 API 密钥存储在名为 BITFINEX_API_SECRET 的环境变量中，你可以使用以下代码初始化 API 客户端：

api_key = os.environ.get("BITFINEX_API_KEY")
api_secret = os.environ.get("BITFINEX_API_SECRET")

client = Client(api_key=api_key, api_secret=api_secret)

注意：请务必妥善保管你的 API 密钥和密钥。 永远不要将它们共享给他人，也不要将它们存储在公共代码库中。

从环境变量中读取 API 密钥（推荐）

将 API 密钥和密钥存储在环境变量中是增强安全性的推荐做法。 这种方法可以防止密钥直接嵌入到代码库中，从而降低未经授权的访问风险。

以下是如何使用 Python 的 os 模块从环境变量中检索 API 密钥和密钥的示例：

import os

api_key = os.environ.get("BITFINEX_API_KEY")
api_secret = os.environ.get("BITFINEX_API_SECRET")

在此代码段中， os.environ.get() 函数尝试从环境变量中检索指定变量的值。 例如， os.environ.get("BITFINEX_API_KEY") 将查找名为 BITFINEX_API_KEY 的环境变量并返回其值。 如果找不到该变量，则该函数将返回 None (或其他默认值，如果在调用 get() 时提供)。

配置环境变量：

在使用此代码之前，您需要先设置相应的环境变量。 设置环境变量的方法因操作系统而异：

• Linux/macOS: 您可以将以下行添加到您的 .bashrc , .zshrc , 或其他 shell 配置文件中：

  
  export BITFINEX_API_KEY="您的 API 密钥"
  export BITFINEX_API_SECRET="您的 API 密钥"
          

  然后运行 source ~/.bashrc 或 source ~/.zshrc 来加载更改。
• Windows: 您可以通过“系统属性”对话框（可以通过搜索“环境变量”来找到）来设置环境变量。

安全注意事项：

尽管使用环境变量比硬编码密钥更安全，但请注意，环境变量并非万无一失。 具有足够系统访问权限的攻击者仍然可以访问它们。 因此，建议采用其他安全措施，例如限制对运行应用程序的服务器的访问权限并使用加密来保护静态和传输中的敏感数据。

强烈建议不要将环境变量存储在版本控制系统中。

或者直接在代码中设置（不推荐，安全性较低）

apikey = "YOURAPI_KEY"

API密钥私密性： api_secret = "YOUR_API_SECRET"

在加密货币交易API的使用中， api_secret 扮演着至关重要的角色，它是您账户安全的关键组成部分。 务必像对待您的银行密码一样小心保管此密钥。 切勿将其公开分享、存储在不安全的位置（例如未经加密的文本文件或公共代码仓库），或者以任何方式泄露给未经授权的第三方。 任何拥有您的 api_secret 的人都可以完全控制您的交易账户，包括资金转移和交易执行。 一个安全的做法是将 api_secret 存储在受保护的环境变量或加密的配置文件中。

API客户端实例化： bfx = Client(api_key=api_key, api_secret=api_secret)

这行代码展示了如何使用API密钥 ( api_key ) 和API密钥密文 ( api_secret ) 来初始化一个加密货币交易所的客户端对象，这里以 bfx 为例。 Client 类通常由交易所提供的SDK或API库提供。 api_key 用于标识您的账户，而 api_secret 用于验证您的身份，确保只有您才能执行操作。 正确的实例化客户端对象是进行后续API调用的前提，例如查询账户余额、下单交易或获取市场数据。 请确保您已安装了相应的API库，并且替换 api_key 和 api_secret 为您实际的密钥。 错误的密钥将导致身份验证失败，并可能导致您的账户被暂时锁定。同时, api_key 也需要妥善保管，虽然它的权限通常比 api_secret 低，泄露也可能带来风险。选择可靠的客户端库也很重要，避免使用来源不明的第三方库，防止密钥泄露的风险。

symbols = bfx.symbols()
print(symbols) #例如：['tBTCUSD', 'tETHUSD', 'tLTCUSD', ...]

ticker = bfx.ticker('tBTCUSD')
print(ticker)

{'bid': 26629.0, 'bid_size': 0.31699153, 'ask': 26630.0, 'ask_size': 0.002, 'daily_change': -295.0, 'daily_change_perc': -0.011, 'last_price': 26629.0, 'volume': 5044.19680839, 'high': 27017.0, 'low': 26532.0}

candles = bfx.candles(symbol='tBTCUSD', timeframe='1m')
print(candles)  # 返回一个包含 K 线数据的列表

执行交易

根据预先设定的交易策略，编写程序代码以实现自动下单和撤单功能，确保交易执行的自动化和高效性。

下单：

设置交易参数

在加密货币交易中，准确地设置交易参数至关重要，这直接关系到交易的执行情况和最终结果。以下参数设置示例针对的是BTC/USD交易对，但原理适用于其他交易对。

symbol = 'tBTCUSD' ： symbol 参数定义了您希望交易的交易对。在这里， 'tBTCUSD' 代表Bitfinex交易所的BTC/USD交易对。 "t"前缀通常代表“tethered”，意味着该交易对涉及稳定币USDT（Tether）。 请务必根据您所使用的交易所和目标交易对正确设置此参数。 例如，在币安交易所，BTC/USDT交易对可能表示为'BTCUSDT'，而其他交易所可能有不同的表示方式。 选择正确的symbol至关重要，错误的symbol会导致交易失败或在错误的市场上进行交易。

amount = 0.01 ： amount 参数指定了您希望买入或卖出的加密货币数量。在本例中， 0.01 代表0.01个比特币。 正数表示买入（做多），负数表示卖出（做空）。例如， amount = -0.01 将创建一个卖单，卖出0.01个比特币。 交易平台对最小交易数量通常有规定，需要查阅平台文档。 小于最小交易数量的订单可能无法成功提交。 对于高波动性的加密货币，仔细控制交易数量是风险管理的重要组成部分。 小额交易量允许交易者在控制风险的同时测试交易策略。

price = 27000.0 ： price 参数定义了限价单的价格。限价单只有在市场价格达到或超过指定价格时才会执行。 在本例中， 27000.0 表示您希望以27000美元的价格买入（如果 amount 为正）或卖出（如果 amount 为负）比特币。 如果当前市场价格高于 27000 美元，则买单将不会立即执行，而是会挂在订单簿中，直到市场价格下跌至 27000 美元或更低。 同样，如果当前市场价格低于 27000 美元，则卖单将挂单等待价格上涨。 限价单允许交易者以期望的价格进行交易，但不能保证一定成交。市场价格可能永远不会达到设定的价格。

创建限价买单

在Bitfinex交易所，限价买单允许交易者以指定的价格或更低的价格购买特定数量的加密货币。这是一个强大的工具，用于在预期价格下跌时进行购买，或者在希望的价格点等待交易执行。使用 bfx 客户端库，可以轻松创建和管理这些订单。

创建限价买单的基本代码如下：

order = bfx.new_order(symbol=symbol, amount=amount, price=price, type='LIMIT', side='buy')
print(order)

该代码段解释如下：

• order = bfx.new_order(...) : 此行调用 bfx 客户端库中的 new_order 函数来创建一个新的订单。
• symbol=symbol : 指定要交易的交易对，例如'BTCUSD'（比特币/美元）。 symbol 变量应该预先定义，并且包含有效的交易对字符串。
• amount=amount : 定义要购买的加密货币的数量。正数表示购买，负数通常用于卖出（取决于 side 参数）。 amount 变量应该预先定义，并且包含要交易的数量。
• price=price : 设置购买的最高价格。订单只有在该价格或更低的价格可用时才会执行。 price 变量应该预先定义，并且包含希望购买的价格。
• type='LIMIT' : 指定订单类型为“LIMIT”，表示这是一个限价订单。 这是确保订单仅以指定价格或更好价格执行的关键参数。
• side='buy' : 设置订单方向为“buy”，表明这是一个买单。
• print(order) : 打印订单对象，显示订单的详细信息，例如ID、状态和交易参数。这有助于验证订单是否已成功创建并发送到交易所。

在实际应用中， symbol , amount 和 price 需要替换为实际的值。 例如，如果想以$30,000的价格购买0.1个比特币，则代码可能如下所示：

symbol = 'BTCUSD'
amount = 0.1
price = 30000.0
order = bfx.new_order(symbol=symbol, amount=amount, price=price, type='LIMIT', side='buy')
print(order)

请注意，订单的成功执行取决于市场条件和交易所的流动性。 即使创建了限价买单，也可能不会立即成交，直到市场价格达到或低于指定的价格。

创建市价卖单

在Bitfinex交易平台上，使用 bfx.new_order() 方法可以创建各种类型的订单，其中包括市价卖单。以下代码展示了如何创建一个简单的市价卖单：

order = bfx.new_order(symbol=symbol, amount=-amount, type='MARKET', side='sell')
print(order)

上述代码片段中， bfx.new_order() 函数用于创建一个新的订单对象，其参数解释如下：

• symbol : 指定交易的货币对，例如 'tBTCUSD' 代表比特币/美元。
• amount : 定义交易的数量。正数表示买入，负数表示卖出。例如， amount=-1 表示卖出 1 个单位的指定货币。在本例中，由于我们创建的是卖单，所以 amount 的值为负数。
• type : 设置订单类型。 MARKET 代表市价单，表示以当前市场最优价格立即成交。Bitfinex平台支持多种订单类型，包括 LIMIT (限价单), MARKET (市价单), STOP (止损单), STOP LIMIT (止损限价单), 以及 TRAILING STOP (追踪止损单)。
• side : 指定订单方向， sell 表示卖出。

通过执行上述代码，将在Bitfinex交易所创建一个市价卖单，立即以市场最优价格卖出指定数量的货币。 print(order) 语句将输出订单的详细信息，包括订单ID、状态、交易价格等，便于开发者追踪订单执行情况。

撤单：

获取订单 ID

在加密货币交易平台或交易所的API交互中，获取订单的唯一标识符至关重要。这个ID允许您追踪特定订单的状态、历史记录以及其他相关信息。

order_id = order['id'] 这行代码展示了从订单对象 ( order ) 中提取订单ID的方法。 假设 order 是一个字典 (dictionary) 或类似的数据结构，它包含了订单的各种属性。 通过键 (key) 'id' 来访问对应的订单ID值，并将其赋值给变量 order_id 。

例如，如果 order 的内容如下：

order = {
    'id': '9876543210',
    'symbol': 'BTCUSDT',
    'side': 'buy',
    'type': 'limit',
    'price': 30000,
    'quantity': 0.1
}

那么，执行 order_id = order['id'] 后， order_id 的值将是字符串 '9876543210' 。在实际应用中，请注意订单ID的数据类型，它可能是一个整数、字符串或UUID，并据此进行适当的处理。

确保在调用 API 获取订单信息后，正确解析返回的数据，并提取出订单ID。 不同的交易所或API可能有不同的字段名称来表示订单ID，请查阅相关API文档以确认正确的字段名。 正确地获取和使用订单ID是进行后续操作（如查询订单状态、取消订单等）的基础。

撤销订单

bfx.cancel_order(order_id)

该方法用于从Bitfinex交易所撤销一个指定的订单。撤销订单需要提供订单的唯一标识符，即 order_id 。请确保提供的 order_id 是有效的且属于当前用户的账户，否则撤销操作可能会失败。

参数：

• order_id (整数): 要撤销的订单的唯一标识符。该ID由交易所分配，并在创建订单时返回。

返回值：

该方法通常会返回一个确认消息，指示订单撤销请求已成功提交到Bitfinex交易所。具体的返回值格式取决于Bitfinex API的版本和实现。应用需要检查返回值，以确认订单撤销请求已被成功接收。需要注意的是，订单撤销请求被接收并不代表订单立即被撤销，交易所需要处理该请求。因此，在极少数情况下，即使撤销请求被接收，订单仍有可能在被完全执行之前成交。

示例：

假设我们要撤销订单ID为 123456789 的订单，可以使用以下代码：

  order_id_to_cancel = 123456789
  result = bfx.cancel_order(order_id_to_cancel)
  print(f"撤销订单结果: {result}")

错误处理：

在调用 bfx.cancel_order 方法时，可能会遇到一些错误，例如：

• InvalidOrderId : 无效的订单ID，可能是订单ID不存在，或者不属于当前用户。
• OrderNotFound : 找不到指定的订单。
• ExchangeError : 与交易所通信时发生错误，例如网络连接问题。
• InsufficientPermissions : 当前用户没有足够的权限撤销该订单。

应用应该捕获这些可能的异常，并采取适当的措施，例如重试或通知用户。

注意事项：

• 确保在撤销订单前，已经正确初始化了Bitfinex API客户端，并且已经完成了身份验证。
• 在频繁交易的场景下，高频率的订单撤销操作可能会受到交易所的限制。
• 网络延迟可能会影响订单撤销的速度。
• 订单一旦完全成交，就无法撤销。

获取订单状态：

在加密货币交易中，准确了解订单的当前状态至关重要。通过Bitfinex API，可以使用`bfx.order_status(order_id)`函数获取特定订单的详细信息。该函数接受订单ID作为参数，并返回一个包含订单状态信息的对象。

以下代码展示了如何使用该函数：

order_status = bfx.order_status(order_id)
print(order_status)

其中，`order_id`是您想要查询的订单的唯一标识符。`order_status`变量将包含订单的详细状态信息，例如订单类型、订单价格、已执行数量、剩余数量以及订单的当前状态（例如：NEW, PARTIALLY FILLED, FILLED, CANCELED等）。

解释：

• bfx.order_status(order_id) ：调用Bitfinex API的订单状态查询函数，传入订单ID。
• order_status ：接收返回的订单状态对象。
• print(order_status) ：将订单状态信息打印到控制台，方便查看。

通过解析`order_status`对象，您可以获取关于订单的更详细信息，并根据需要采取相应的操作。这在自动交易程序和风险管理中尤其重要。

监控与优化

自动交易系统需要持续且严密的监控，并且需要根据市场动态进行优化，以适应加密货币市场瞬息万变的环境。有效的监控和优化是保持交易系统盈利能力的关键。

实例代码（仅供参考）

以下是一个简单的移动平均线交叉策略的示例代码，该示例使用Python编程语言，并整合了Bitfinex交易所的API接口，以及常用的技术分析库TA-Lib和NumPy，方便您理解和实践。

from bitfinex.client import Client

此行代码从 bitfinex 库中导入 Client 类。 Client 类用于与 Bitfinex 交易所建立连接，并允许您执行诸如获取市场数据、下单等操作。在使用前，请确保已经安装了 bitfinex 库： pip install bitfinex 。

import os

os 模块提供了与操作系统交互的功能。在加密货币交易策略中，它常用于读取环境变量（例如 API 密钥），或者管理文件路径等。例如，可以使用 os.environ.get('API_KEY') 来获取名为 API_KEY 的环境变量。

import time

time 模块提供了时间相关的功能，如暂停程序执行（ time.sleep() ），获取当前时间戳等。在交易策略中，常用于控制交易频率，避免过于频繁的请求导致API限流，以及记录交易时间等。

import talib

talib (Technical Analysis Library) 是一个广泛使用的技术分析库，提供了大量的技术指标计算函数，例如移动平均线 (Moving Average)、相对强弱指标 (RSI)、MACD 等。要使用 talib ，需要先安装： pip install TA-Lib 。注意，在某些系统上，可能需要先安装 TA-Lib 的 C 语言库。

import numpy as np

numpy 是 Python 中用于科学计算的核心库，提供了高性能的多维数组对象以及相应的计算工具。在技术分析中， numpy 常用于存储和处理价格数据，例如计算移动平均线等。使用 import numpy as np 可以通过 np 简写来调用 numpy 的函数。

从环境变量中读取 API 密钥

为了安全起见，最佳实践是从环境变量中读取API密钥和密钥，而不是直接在代码中硬编码。这可以防止密钥泄露到版本控制系统或日志文件中。

可以使用Python的 os 模块来访问环境变量。以下代码段演示了如何从名为 BITFINEX_API_KEY 和 BITFINEX_API_SECRET 的环境变量中获取API密钥和密钥。

api_key = os.environ.get("BITFINEX_API_KEY")
api_secret = os.environ.get("BITFINEX_API_SECRET")

然后，使用检索到的 api_key 和 api_secret 初始化Bitfinex客户端。 Client 类的构造函数接受这些凭证作为参数。

bfx = Client(api_key=api_key, api_secret=api_secret)

以下变量定义了交易策略中使用的参数。 symbol 指定要交易的交易对（例如，比特币/美元）。 short_window 和 long_window 定义了用于计算移动平均线的短期和长期窗口期。 amount 指定每次交易的交易量（以基础货币计）。

symbol = 'tBTCUSD'
short_window = 50
long_window = 200
amount = 0.01

以下代码实现了一个简单的基于移动平均线交叉的交易策略。该策略持续监控指定交易对的价格数据，并根据短期和长期移动平均线的交叉信号生成买入和卖出订单。

while True:
# 获取 K 线数据
candles = bfx.candles(symbol=symbol, timeframe='1h', limit=long_window)
close_prices = np.array([candle[2] for candle in candles]) # 提取收盘价

# 计算移动平均线
short_ma = talib.SMA(close_prices, timeperiod=short_window)[-1]
long_ma = talib.SMA(close_prices, timeperiod=long_window)[-1]

# 获取当前持仓情况 (简易版，假设初始无持仓)
position = 0 # 0: 无持仓, 1: 持有

# 判断交易信号
if short_ma > long_ma and position == 0:
    # 买入信号
    print("买入信号")
    order = bfx.new_order(symbol=symbol, amount=amount, type='MARKET', side='buy')
    print(order)
    position = 1 # 更新持仓状态
elif short_ma < long_ma and position == 1:
    # 卖出信号
    print("卖出信号")
    order = bfx.new_order(symbol=symbol, amount=-amount, type='MARKET', side='sell')
    print(order)
    position = 0 # 更新持仓状态

time.sleep(60 * 60) # 每小时执行一次

代码首先使用Bitfinex客户端的 candles 方法检索K线（蜡烛图）数据。 symbol 参数指定交易对， timeframe 参数指定K线的时间间隔（此处为1小时）， limit 参数指定要检索的K线数量。K线数据以列表形式返回，其中每个元素代表一个K线。每个K线元素本身也是一个列表，包含开盘价、最高价、最低价、收盘价等信息。 从K线数据中提取收盘价，并使用NumPy将其转换为NumPy数组。使用 talib 库计算短期和长期移动平均线 (SMA)。 talib.SMA 函数接受收盘价数组和时间周期作为参数，并返回一个包含移动平均线的NumPy数组。代码获取最新计算的短期和长期移动平均线，以便与交易策略一起使用。

该代码维护了一个名为 position 的变量来跟踪当前持仓情况。 position 变量可以有两个值：0表示没有持仓，1表示持有。最初，该代码假定没有持仓。代码检查短期移动平均线是否高于长期移动平均线，并且当前没有持仓。如果两个条件都为真，则生成买入信号。然后，代码使用Bitfinex客户端的 new_order 方法创建一个市价买单。 symbol 参数指定交易对， amount 参数指定交易量， type 参数指定订单类型（此处为市价单）， side 参数指定订单方向（此处为买入）。创建订单后，代码会打印订单详细信息并将 position 变量更新为1，表示现在有一个持仓。相反，代码检查短期移动平均线是否低于长期移动平均线，并且当前持有一个持仓。如果两个条件都为真，则生成卖出信号。使用Bitfinex客户端的 new_order 方法创建一个市价卖单。创建订单后，代码会打印订单详细信息并将 position 变量更新为0，表示现在没有持仓。 代码休眠一个小时，然后重复该过程。这允许策略每小时监控价格数据并生成交易信号。